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如何使用平均真实波幅 ​​(ATR)

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驾驭交易市场可能会让人不知所措,尤其是在理解和应用平均真实波动幅度 (ATR) 等技术分析工具时。本介绍将指导您解决潜在的障碍和复杂性,同时我们将深入研究 ATR 的实际用途,以增强您的交易策略和决策过程。

平均真实范围

💡 关键要点

  1. 了解 ATR: 平均真实波动幅度(ATR)是一种技术分析指标,通过分解特定时期内资产价格的整个范围来衡量市场波动性。 这是一个可以提供帮助的工具 traders 预测未来价格走势并有效管理风险。
  2. 使用 ATR 进行止损: ATR 可用于设置止损水平。 通过考虑证券的平均波动性, traders可以设置不太可能被正常市场波动触发的止损,从而降低不必要的退出风险。
  3. ATR 和趋势识别: ATR 还可以成为识别市场趋势的有用工具。 ATR 上升表明波动性增加,这通常伴随着市场新趋势的开始,而 ATR 下降则表明波动性下降以及当前趋势可能结束。

然而,神奇之处在于细节! 解开以下部分中的重要细微差别...或者,直接跳到我们的 富有洞察力的常见问题解答!

1. 了解平均真实波幅 ​​(ATR)

1.1. ATR的定义

ATR平均真实范围,是一个 技术分析 最初开发的工具 商品 市场由 J. Welles Wilder, Jr. 提出。它是一种波动性指标,衡量特定金融工具在规定时期内的价格变化程度。

为了计算 ATR,需要考虑每个时期(通常是一天)的三种潜在情况:

  1. 当前高点和当前低点之间的差异
  2. 前收盘价与当前高点之间的差异
  3. 前收盘价与当前最低价之间的差异

计算每个场景的绝对值,并将最高值作为真实波幅(TR)。 ATR 是指定时期内这些真实波动范围的平均值。

我们推荐使用 ATR 不是方向指标,例如 MACD or RSI,但是衡量 市场波动。高 ATR 值表明波动性高,可能预示着市场的不确定性。相反,低 ATR 值表明波动性低,并可能表明市场自满。

总之,在 ATR 提供对市场动态的更深入了解并帮助 traders根据市场波动调整策略。 这是一个重要的工具,可以让 traders 来管理他们的 风险 更有效地设置适当的止损水平,并识别潜在的突破机会。

1.2. ATR 在交易中的重要性

正如我们所讨论的 tradeRS使用 ATR 了解市场波动情况。但为什么它如此重要?

首先,ATR 可以帮助 traders 衡量市场的波动性。 了解市场波动性对于 trade因为这会显着影响他们 交易策略。 高波动性通常意味着更高的风险,但也意味着更高的潜在回报。 另一方面,低波动性表明市场更加稳定,但回报可能较低。 通过提供波动性衡量标准,ATR 可以帮助 traders 对他们的事情做出明智的决定 风险和回报 trade-离开。

其次,ATR可用于设置 止损 各级。 止损是一个预先确定的点,在该点 trader 将出售股票以限制损失。 ATR 可以提供帮助 traders 设置反映市场波动性的止损水平。 通过这样做, traders 可以确保他们不会过早地停止退出 trade 由于正常的市场波动。

第三,ATR可用于识别突破。 当股票价格高于阻力位或低于支撑位时,就会发生突破。 ATR 可以提供帮助 traders 通过指示市场波动性何时增加来识别潜在突破。

真实波动幅度均值(ATR)

2. 计算平均真实波幅 ​​(ATR)

计算平均真实波幅 ​​(ATR) 是一个涉及几个关键步骤的过程。 首先,您需要确定所选时间范围内每个周期的真实波动范围 (TR)。 TR 是以下三个值中最大的一个:当前最高价减去当前最低价、当前最高价的绝对值减去前一收盘价的绝对值或当前最低价的绝对值减去前收盘价的绝对值。

确定 TR 后,您可以通过指定时间段(通常为 14 个时间段)内 TR 的平均值来计算 ATR。 这是通过将过去 14 个周期的 TR 值相加然后除以 14 来完成的。但是,需要注意的是,ATR 是一个 移动平均线,这意味着当新数据可用时会重新计算。

为什么这很重要呢? ATR 是衡量市场波动性的指标。 通过了解 ATR, traders 可以更好地判断何时进入或退出 trade,设置适当的止损水平并管理风险。 例如,较高的 ATR 表明市场波动更大,这可能意味着更保守的交易策略。

请记住,ATR 不提供任何方向信息; 它仅衡量波动性。 因此,它最好与其他技术指标结合使用,以做出明智的交易决策。

快速回顾一下:

  • 确定每个周期的真实波幅 ​​(TR)
  • 通过对指定时间段(通常为 14 个时间段)内的 TR 进行平均来计算 ATR
  • 使用 ATR 了解市场波动并为您的交易决策提供信息

记得: ATR 是一种工具,而不是策略。 这取决于个人 trader 解释数据并决定如何最好地将其应用到他们的交易策略中。

2.1. ATR 的逐步计算

揭开平均真实波幅 ​​(ATR) 的神秘面纱,首先要全面了解其逐步计算。 首先,有必要了解 ATR 基于三种不同的计算,每种计算代表不同类型的价格变动。

首先,您计算所选时间范围内每个时期的“真实范围”。 这可以通过比较当前高点与当前低点、当前高点与前一收盘价以及当前低点与前收盘价来完成。 从这三个计算得出的最高值被认为是真实范围。

接下来,您计算特定时间段内这些真实波动范围的平均值。 这通常在 14 个周期的时间范围内完成,但可以根据您的交易策略进行调整。

最后,为了平滑数据并提供更准确的市场波动表示,通常使用 14期 指数移动平均线 (EMA) 而不是简单的平均值。

以下是分步分解:

  1. 计算每个时期的真实范围: TR = max[(最高价 - 最低价),abs(最高价 - 前收盘价),abs(最低价 - 前收盘价)]
  2. 平均您选择的时间段内的真实波动范围: ATR = (1/n) Σ TR (其中 n 是周期数,Σ TR 是 n 个周期内的真实波幅之和)
  3. 为了获得更平滑的 ATR,请使用 14 周期 EMA: ATR = [(之前的 ATR x 13) + 当前的 TR] / 14

请记住,ATR 是用于衡量市场波动性的工具。 它不能预测价格方向或幅度,但可以帮助您了解市场行为并相应地调整您的交易策略。

2.2. 在技​​术分析中使用 ATR

平均真实波幅 ​​(ATR) 在技术分析中的强大之处在于其多功能性和简单性。 它是一个工具,如果使用得当,可以提供 trade对市场波动有宝贵的见解。 了解 ATR 类似于您的交易武器库中拥有一件秘密武器,使您能够以更大的信心和精确度在金融市场的波涛汹涌中航行。

波动性是市场的心跳,ATR 是它的脉冲。 它通过计算指定时期内最高价和最低价之间的平均范围来衡量市场波动性。 这些信息对于设置止损订单和识别潜在突破机会非常有用。

在技​​术分析中使用 ATR 涉及几个关键步骤。 首先,您需要将 ATR 指标添加到您的图表平台。 接下来,您应该选择 ATR 计算平均范围的时间段。 ATR 的标准周期为 14,但这可以根据您的交易风格进行调整。 设置 ATR 后,它将自动计算所选期间的平均真实波动范围,并将其显示为图表上的一条线。

平均真实波幅 ​​(ATR) 设置

解释 ATR 很简单。 ATR 值高表示波动性高,ATR 值低表示波动性低。 当ATR线上升时,意味着市场波动性正在增加,这可能预示着潜在的交易机会。 相反,ATR 线下降表明市场波动性正在下降,这可能预示着一段整合期。

3. 在交易策略中应用平均真实波动幅度(ATR)

在交易策略中应用平均真实波动幅度 (ATR) 可以改变游戏规则 trade想要最大化利润并最小化风险的人。 ATR 是一种多功能工具,通过计算指定时期内最高价和最低价之间的平均范围来衡量市场波动性。

使用 ATR 最有效的方法之一是设置止损单。 通过将止损设置为 ATR 的倍数,您可以确保您的 trade仅当价格大幅波动时才会退出,从而降低过早被强制平仓的风险。 例如,如果 ATR 为 0.5,并且您决定将止损设置为 ATR 的 2 倍,则止损将设置为低于入场价格 1.0。

ATR 的另一个强大应用是确定您的利润目标。 通过使用 ATR 衡量平均价格变动,您可以设定符合当前市场波动性的切合实际的利润目标。 例如,如果 ATR 为 2.0,则将利润目标设置为高于入场价格 4.0 可能是一个可行的策略。

ATR 还可用于确定您的头寸规模。 通过考虑当前的 ATR,您可以调整头寸规模,以在不同的市场条件下保持一致的风险水平。 这意味着,在波动较大的市场中,您将减少头寸规模,而在波动较小的市场中,您将增加头寸规模。

记得,虽然 ATR 是一个强大的工具,但不应单独使用它。 将 ATR 与其他技术分析工具和指标相结合以创建全面的交易策略至关重要。 这样,您就可以拍摄完整的广告vantage ATR 提供的见解并提高您的交易绩效。

3.1. 趋势跟踪策略中的 ATR

在趋势跟踪策略领域, 真实波动幅度均值(ATR) 发挥着举足轻重的作用。 它是一个强大的工具,可用于衡量市场波动性并设置止损订单,从而保护您的交易头寸。 关键在于了解 ATR 的潜力并将其用于您的广告vantage.

考虑看涨的市场情景,其中价格处于稳定上涨的轨道。 作为一个 trader,您会希望尽可能长时间地顺应这一趋势,从而最大化您的利润。 然而,市场的动态性质需要使用保护性止损。 这就是 ATR 发挥作用的地方。 通过将 ATR 值乘以一个因子(通常在 2 到 3 之间),您可以设置 动态止损 随着市场波动进行调整。

例如,如果 ATR 为 0.5 并且您选择乘数 2,则您的止损将设置为比当前价格低 1 个点。 随着 ATR 的增加,表明波动性更高,您的止损会远离当前价格,从而为您提供 trade 有更多的喘息空间。 相反,随着 ATR 下降,您的止损位会接近当前价格,确保您退出 trade 在趋势逆转之前。

类似地,ATR 可以在看跌市场中用于将止损设置为高于当前价格。 这样,您就可以卖空资产并退出 trade 当趋势反转时,从而限制您的损失。

平均真实波幅 ​​(ATR) 信号

通过将 ATR 纳入您的趋势跟踪策略中,您可以在驾驭市场波动的同时有效管理风险。 这证明了一个事实:在交易中,就像在生活中一样,它不仅关乎目的地,还关乎旅程。 ATR 确保您的旅程尽可能顺利且有利可图。

3.2. 反趋势策略中的 ATR

逆势策略 交易可能是一个高风险、高回报的游戏,但当你拥有交易的力量时 真实波动幅度均值(ATR) 在你的掌控下,胜算可能会显着向对你有利的方向倾斜。 这是因为 ATR 本质上衡量市场波动性,使您能够做出更明智的决策。

在反趋势策略中使用 ATR 时,了解 ATR 值有助于识别潜在的趋势反转至关重要。 例如,ATR 值的突然增加可能表明趋势可能发生变化,从而提供进入反趋势的机会 trade.

考虑这种情况:您注意到特定资产的 ATR 值在过去几天里一直在稳步增加。 这可能表明当前趋势可能正在失去动力,并且可能即将出现逆转。 通过放置反趋势 trade 此时,您有可能尽早抓住新趋势并利用它获得可观的利润。

平均真实波动幅度 (ATR) 趋势方向

在反趋势策略中使用 ATR 就是了解市场波动并将其用于您的广告vantage。 这是关于及早发现潜在的趋势逆转并利用它们。 虽然这不是一种万无一失的方法,但如果正确使用并与其他工具结合使用,它可以显着增加您成功的机会 trades.

4. 平均真实波幅 ​​(ATR) 的局限性和注意事项

人们必须始终牢记,平均真实波幅 ​​(ATR) 不是方向指标。 它并不表明价格变化的方向,而是量化波动性。 因此,ATR 上升并不一定意味着价格上涨或牛市。 同样,ATR 下降并不总是表示价格下跌或市场看跌。

另一个关键考虑因素是 ATR 对突然价格冲击的敏感性。 由于它是根据绝对价格变化计算的,因此突然、重大的价格变化可能会极大地影响 ATR。 这有时会导致 ATR 值被夸大,这可能无法准确反映真实的市场波动性。

此外,ATR 有时可能落后于实际市场变化。 这是由于 ATR 计算中存在固有的滞后。 ATR 基于历史价格数据,因此,它可能无法对突发的短期市场变化做出快速反应。

此外,ATR 的有效性可能因不同市场和时间范围而异。 ATR 可能并非在所有市场条件下或对于所有证券都同样有效。 它往往在波动模式一致的市场中效果最好。 此外,ATR 计算的周期参数的选择会极大地影响其准确性。

虽然 ATR 是评估市场波动性的强大工具,但不应单独使用它。 与所有技术指标一样,ATR 应与其他工具和技术结合使用以获得最佳结果。 例如,将 ATR 与趋势指标相结合可以提供更可靠的交易信号。

4.1. ATR 和市场差距

解析 ATR 和 Market 之间的关系 差距 就像剥开洋葱层一样。 每一层都代表了一个新的理解水平,以及对交易世界复杂动态的更深入的洞察。

市场差距的概念相对简单。 它们代表证券某一天的收盘价与第二天的开盘价之间的价差。 出现这些差距的原因有多种,从重大新闻事件到简单的供需失衡。

然而,当你介绍 真实波动幅度均值(ATR) 代入等式,事情就变得更有趣了。 ATR是衡量价格波动程度的波动率指标。 它提供 traders 的数值反映了特定时期内证券最高价和最低价之间的平均范围。

那么,这两个概念如何交叉?

嗯,方法之一 traders 可以使用 ATR 来帮助预测潜在的市场缺口。 如果 ATR 较高,则表明该证券正在经历大幅波动,这可能会导致市场缺口。 相反,较低的 ATR 可能表明出现市场缺口的可能性较低。

例如,假设一个 trader 正在监控 ATR 异常高的特定证券。 这可能是一个信号,表明该证券已准备好迎接市场缺口。 这 trade然后,r 可以使用这些信息来相应地调整他们的交易策略,也许可以通过设置止损单来防止潜在的损失。

记得: 交易既是一门艺术,也是一门科学。 了解 ATR 和市场差距之间的关系只是难题的一小部分。 但是,它是一个重要的部分,可以帮助您做出更明智的交易决策。

4.2. ATR 和波动率变化

波动性变化 是一个 trader 的面包和黄油,了解它们对于成功交易至关重要。借助平均真实波动幅度 (ATR),您可以在交易策略中获得优势。

了解 ATR 和波动率变化 可以为您提供对并非立即显现的市场动态的见解。 例如,价格大幅下跌后 ATR 突然上升可能表明可能出现逆转。 这是因为高 ATR 值通常出现在市场底部,继“恐慌”抛售之后。

另一方面,较低的 ATR 值通常出现在较长的横盘整理期间,例如顶部和盘整期之后的情况。 当 ATR 值在短时间内发生显着变化时,就会发生波动性变化,表明市场状况可能发生变化。

如何用 ATR 识别波动率变化? 一种常见的方法是查找比前一个值大 1.5 倍的 ATR 值序列。 这可能表明波动性发生变化。 另一种方法是使用 ATR 的移动平均线并查找当前 ATR 高于移动平均线的时间。

4.3. ATR 和不同的时间范围

了解 ATR 在不同时间范围内的应用 是交易世界的游戏规则改变者。 ATR 是一种多功能指标,可适应您交易的时间范围,为您提供衡量市场波动性的动态工具。 Traders,无论是白天 tradeRS,摇摆 traders 或长期投资者都可以从了解 ATR 在不同时间范围内的运作方式中受益。

例如, 天 traders 可能会使用 15分钟时间范围 来分析 ATR。 这个较短的时间范围提供了盘中波动的快速快照,允许 traders 根据当前市场状况快速做出决策。

另一方面, 摇摆 traders 可能会选择 每日时间范围。 这可以更广泛地了解市场几天内的波动情况,为那些隔夜或一次持有几天头寸的人提供宝贵的见解。

最后, 长期投资者 可能会找到一个 每周或每月的时间范围 更有用。 这个较长的时间框架提供了市场波动的宏观视角,这对于制定战略投资决策至关重要。

从本质上讲,ATR 是一个强大的工具,可以根据您的交易风格和时间框架进行定制。 它不是一个一刀切的指标; 相反,它提供了一种灵活的方法来衡量市场波动性。 通过了解如何在不同时间范围内应用 ATR, trade用户可以更深入地了解市场行为并做出更明智的交易决策。

📚 更多资源

请注意: 提供的资源可能不是为初学者量身定制的,也可能不适合 traders没有专业经验。

有关 ATR 的更多信息,请参阅 Investopedia.

❔ 常见问题

三角形 SM 右
平均真实波动幅度(ATR)在交易中的根本目的是什么?

平均真实波动幅度(ATR)是一种技术分析指标,通过分解该时期资产价格的整个范围来衡量市场波动性。 它主要用于识别波动趋势和潜在的价格突破场景。

三角形 SM 右
平均真实波幅 ​​(ATR) 是如何计算的?

ATR 是通过取一段时间内真实波动范围的平均值来计算的。 真实波动幅度是以下各项中的最大者:当前最高价减去当前最低价、当前最高价的绝对值减去前一个收盘价、当前最低价的绝对值减去前一个收盘价。

三角形 SM 右
平均真实波幅 ​​(ATR) 如何帮助确定止损水平?

ATR 可以成为设置止损水平的有用工具,因为它反映了波动性。 常见的方法是将止损设置为远离入场价格的 ATR 值的倍数。 这使得止损水平能够根据市场的波动性进行调整。

三角形 SM 右
平均真实波动幅度 (ATR) 可以用于任何交易工具吗?

是的,ATR 是一个多功能指标,可以应用于任何市场,包括股票、商品、 forex, 和别的。 它在任何时间范围和任何市场条件下都很有用,使其成为一个灵活的工具 tradeRS。

三角形 SM 右
较高的平均真实波幅 ​​(ATR) 值是否总是表明看涨趋势?

不必要。 ATR 值越高表明波动性越高,而不是趋势的方向。 它表明资产的价格范围正在增加,但可能会上涨或下跌。 因此,ATR应与其他指标结合使用来确定趋势方向。

作者:弗洛里安·芬特
一位雄心勃勃的投资者和 trader, Florian 创立 BrokerCheck 在大学学习经济学后。 自 2017 年以来,他在以下网站上分享了他对金融市场的知识和热情 BrokerCheck.
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最后更新:15 年 2024 月 XNUMX 日

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