1.什么是SMI遍历指标？
SMI 遍历指标 是一个 技术分析 用于识别价格动量方向和潜在趋势反转的工具。该指标由 William Blau 开发，旨在最大限度地减少与每日价格波动相关的噪音，并提供更清晰的市场动量图。
Trade投资者通常更喜欢 SMI 遍历指标，因为与其他指标相比，它不太容易出现错误信号 动量指标。其独特的计算方法有助于识别趋势的真正强度，使其成为评估趋势的宝贵工具。 traders 希望利用持续的市场波动。 SMI 遍历指标在趋势市场中特别有效，它可以发出趋势的持续或耗尽信号。
1.1. SMI 遍历指标背后的数学原理
核心公式
SMI 遍历指标 通过多步骤过程计算，从当前收盘价与给定期间的中间价之间的差值开始。这种差异被称为 关闭 价格震荡指标 （首席采购官）。然后使用双重平滑过程对 CPO 进行平滑 指数移动平均线（EMA）。第一次平滑在 CPO 上应用 EMA，第二次平滑在第一个 EMA 结果上应用另一个 EMA。
信号线和振荡器
下一步涉及创建 信号线，它是 SMI 遍历指标本身的 EMA。然后，最终的 SMI 遍历值沿着信号线绘制在图表上，提供动量变化的直观表示。 SMI 遍历线和信号线的交叉通常表明潜在的进入或退出点 tradeRS。
规范化过程
SMI 遍历指标的一个关键方面是它 标准化过程，它将双重平滑的 CPO 除以双重平滑的 CPO 绝对版本（表示偏离中位价格的最大可能变动）。这种标准化有助于将指标调整为在零附近振荡，从而有助于识别超买和超卖情况。
| 元件 | 课程描述 |
|---|---|
| 收盘价震荡指标 | 收盘价与中间价之间的差额。 |
| 第一次 EMA 平滑 | 应用于 CPO 进行初始平滑。 |
| 第二次 EMA 平滑 | 应用于第一个 EMA 结果以进一步平滑。 |
| 信号线 | 用于信号生成的 SMI 遍历指标的 EMA。 |
| 正常化 | 将双重平滑 CPO 除以双重平滑绝对版本以缩放指标。 |
实际应用
traders会经常调整 周期长度 进行中位价格计算和 EMA 平滑以适应他们的交易策略。默认设置可能并不适合所有市场条件或时间范围，因此微调这些参数可以增强指标的有效性。此外，SMI 遍历指标的响应能力可以通过调整 EMA 平滑常数来增加或减少，从而允许 traders 调整指标的灵敏度 市场波动.
1.2. SMI 与传统动量指标
SMI 与传统动量指标
随机动量指数 (星美) 与传统动量指标（如 相对强弱指数 (RSI）和标准随机振荡器，重点关注 集中趋势 的价格而不仅仅是收盘价。该方法旨在提供更多 精炼的动量观，捕捉其他指标可能错过的价格变动的细微差别。
传统的动量指标经常受到影响 剧烈的动作 和 错误信号 在动荡的市场中。 SMI 以其 双重平滑处理，缓解了这些问题，提供了更平滑的结果，在价格变化不稳定的时期更可靠。通过将收盘价与高/低范围的中点进行比较，SMI 减少了异常值的影响，异常值可能会扭曲传统指标的读数。
RSI，一种广泛使用的 动量指标，衡量定向价格变动的速度和幅度。它的运行范围为 0 到 100，通常将读数高于 70 视为超买，低于 30 视为超卖。然而，SMI 提供了 中心线交叉 信号，它本质上并不是超买或超卖，而是表明动量方向的变化。这 中心线方法 对于识别趋势逆转或确认特别有用。
差异 在评估动量指标方面发挥着关键作用。虽然 SMI 和 RSI 等传统指标都可以指示背离，但 SMI 的灵敏度调整允许 traders 微调指标以更好地检测背离。当价格创出新高或新低，但指标未能用其高点或低点来确认这些时，就会出现背离，通常预示着潜在的反转。
| 指示符 | 关注价格 | 平滑处理 | 鳞片 | 超买/超卖水平 | 发散敏感度 |
|---|---|---|---|---|---|
| SMI | 集中趋势 | 双重平滑 | 无固定比例 | 中心线交叉 | 灵敏度可调 |
| RSI | 收盘价 | 单平滑 | 0-100 | 70/30 | 固定灵敏度 |
| 随机震荡指标 | 收盘价 | 单平滑 | 0-100 | 80/20 | 固定灵敏度 |
SMI 的设计允许 traders 到 捕捉更细微的市场趋势 比传统动量指标更好地过滤噪音。其可定制的性质使得能够针对各种市场条件和个人进行更定制的应用程序 交易策略.
2. 如何设置SMI遍历指标？
设置 SMI 遍历指标
要开始使用 SMI 遍历指标 (SMI)， tradeRS 必须首先将其添加到他们的图表软件中。 大多数交易平台 将 SMI 作为其技术分析工具套件的一部分。要设置 SMI，请在平台的指标列表中找到该指标并将其应用到图表。
配置 SMI 涉及调整其 三个主要参数：短指数的时间段 移动平均线 (EMA)、长 EMA 的时间段和信号线的时间段。通常使用的默认设置是短 EMA 为 5，长 EMA 为 20，信号线为 5，但可以根据情况进行修改。 trader 的偏好和正在分析的特定市场。
| 产品型号 | 默认设置 | 个性化服务 |
|---|---|---|
| 短期指数移动平均线 | 5 | Yes |
| 做多EMA | 20 | Yes |
| 信号线指数移动平均线 | 5 | Yes |
设置参数后，SMI 将在图表上显示两条线： SMI线 和 信号线。 SMI 线反映了当前的市场动能，而信号线则充当买入和卖出信号的触发器。 Trade人们经常寻找这两条线之间的潜在交叉点 trade 入口或出口点。
为了提高指标的有效性， traders 还可以调整 分歧的敏感性 与他们保持一致 风险 宽容和交易风格。这是通过微调 EMA 设置来完成的，较低的设置会增加灵敏度，较高的设置会降低灵敏度。至关重要的是 回溯测试 任何调整以确保他们改进 trade 的背景下的结果 trader的策略。
2.1.配置 SMI 遍历设置
调整 EMA 周期
微调 指数移动平均线 (EMA) 周期 对于 SMI 遍历来说，是根据个人交易偏好定制指标的关键一步。这 短期指数移动平均线 和 做多EMA 作为决定 SMI 对价格变动敏感度的核心组成部分。 A 较短的 EMA 将导致 SMI 线对价格变化做出更快的反应，这可能是广告vantage适用于波动市场或短期交易。相反，延长空头 EMA 可以平滑波动，并且可能更适合长期趋势跟踪。
做多EMA 通过过滤掉较小的价格波动来建立更广泛的市场背景。较长的 EMA 周期可以为当前趋势提供更可靠的信号，但也可能会延迟进入和退出点。 Trade配置这些设置时，用户必须在响应能力和可靠性之间取得平衡。
信号线 EMA 注意事项
信号线指数移动平均线 用作当其穿过 SMI 线时生成交易信号的方法。 A 较小的信号线 EMA 周期会产生更灵敏的信号线，这有利于早期识别 trade 条目。然而，这也可能导致更高的错误信号率。 A 较大的信号线 EMA 周期将产生更平滑的信号线，有可能减少错误信号，但代价是及时性。
敏感性和发散性
调整 分歧的敏感性 是另一个杠杆 traders 可以拉动以微调 SMI 遍历。这涉及修改 EMA 周期以增加或减少指标对价格变动的敏感度。下表概述了调整 EMA 设置对 SMI 灵敏度的影响：
| 指数移动平均线调整 | 敏感性影响 | 潜在的好处 |
|---|---|---|
| 减少 | 更高的灵敏度 | 对价格变化的反应更快 |
| 增加 | 降低灵敏度 | 信号更平滑，锯齿现象更少 |
调整灵敏度时必须考虑到 trader的风险承受能力和资产的特征 traded. 回溯测试 对 SMI 设置的任何修改对于验证其在给定交易策略中的有效性至关重要。
2.2.将 SMI 遍历与交易平台集成
与流行交易平台的兼容性
SMI 遍历指标兼容 主要交易平台 如 元Trade - [R 4 (MT4)、元Trader 5 (MT5) 和 TradingView。要将 SMI 遍历与这些平台集成， traders 通常需要下载并安装自定义版本的指标，因为它可能不包含在平台的默认指标库中。
定制和优化
安装后， traders 可以访问指标的属性 自定义 EMA 周期 和其他设置。这种定制对于使 SMI 遍历与个人交易策略和市场条件保持一致至关重要。例如，在 MT4 或 MT5 中，右键单击“导航器”窗格中的指标并选择“属性”将打开一个可以修改参数的对话框。在 TradingView 中，当指标处于活动状态时单击“设置”齿轮可以进行类似的调整。
实时应用
整合后，SMI 遍历就会出现在价格图表上，提供对市场动能的实时洞察。 Traders 可以将指标应用于各种时间范围，从分钟图到 剥头皮策略 每日或每周图表 长期趋势分析。值得注意的是，SMI 遍历的响应能力会随着不同的时间范围而变化，在调整其设置时应考虑这一点。
警报和自动化
TradingView 等高级平台提供设置功能 自定义提醒 基于 SMI 遍历信号。 Trade用户可以配置当 SMI 跨越特定水平时发出的警报，这可能表明存在买入或卖出机会。此外，具有自动交易功能的平台允许 traders 开发 EA（EA） 或脚本可以 trade 基于 SMI 遍历信号，从而自动化其交易策略。
数据可视化增强
为了更好的可视化， traders 可以通过调整颜色、线条粗细和样式来增强 SMI 遍历在图表上的外观。这有助于区分 SMI 线和信号线，从而更容易发现交叉和发散，这对于 trade 决策。
3. 如何使用 SMI 遍历指标 Trade 进入和退出？
Trade SMI 遍历的进入标准
当。。。的时候 SMI 遍历线穿过信号线上方，它通常被解释为看涨动量信号，表明多头头寸的潜在切入点。 Trade投资者应该在上升趋势中寻找这种交叉，以与更广泛的市场方向保持一致。相反，一个 穿过信号线下方 可以表明看跌势头，暗示有机会做空 trade。建议从其他技术指标或价格模式中寻求额外的确认，以增强信号的可靠性。
Trade SMI 遍历的退出标准
设置退出点对于保护利润和限制损失至关重要。一个共同的策略是 当 SMI 遍历线穿过信号线下方时退出多头头寸，表明上升动力丧失。对于空头头寸，当 SMI 遍历线穿过信号线上方，表明下行势头正在减弱。 Traders 还可以使用预定义的 风险回报率 或设置 止损 和止盈水平 基于波动性或关键支撑位和阻力位。
入口点和出口点的优化
优化 trade 入口和出口， traders 可以通过更改时间周期设置来调整 SMI 遍历的灵敏度。较短的时间段使指标对价格变动更加敏感，提供更早的信号，而较长的时间段则提供更平滑且可能更可靠的信号。 回溯测试 具有历史数据的策略可以帮助确定特定交易工具和时间范围的最有效设置。
| SMI 遍历信号 | Trade 操作 | 额外确认 |
|---|---|---|
| 该线穿过信号线上方 | 考虑长入 | 看涨模式，其他指标 |
| 该线穿过信号线下方 | 考虑短线进场 | 看跌形态，其他指标 |
| 线穿过信号线下方（长线） | 退出多头头寸 | 支撑位、追踪止损 |
| 该线穿过信号线上方（简而言之） | 退出空头头寸 | 阻力位、追踪止损 |
通过将 SMI 遍历指标集成到综合指标中 交易计划 其中包括适当的风险管理和市场分析， tradeRS 可以增强他们做出明智决策的能力 trade 进入和退出。
3.1. 识别超买和超卖情况
使用 SMI 遍历指标的超买和超卖情况
SMI 遍历指标擅长精确定位 超买和超卖的市场状况 这对于 traders 希望利用潜在的逆转。超买状况表明资产可能定价过高，可能会导致经济低迷，而超卖状况则表明资产可能被低估并准备向上修正。
为了确定这些条件， trade观察 SMI 遍历相对于其阈值的值。通常，高于某个上限（例如 +40）的值表示市场超买。相反，低于较低阈值（例如 -40）的值表示市场超卖。这些阈值不是固定的，可能会根据资产和市场波动性而变化。
市场状况的关键 SMI 遍历值
| SMI 遍历值 | 商情 |
|---|---|
| +40以上 | 超买 |
| -40以下 | 超卖 |
Traders 应将这些条件视为寻找的提示 额外确认 执行前 trades。例如，在超买市场中，人们可能会寻找看跌反转模式或卖出量上升作为进入空头头寸的确认。同样，在超卖情况下，看涨模式和增加的买入量可以验证多头入场。
将超买和超卖信号与市场分析的其他方面相结合非常重要。 SMI 遍历指标不应是唯一的决定因素 trade 决定。相反，它与其他技术指标结合使用时效果最佳， 基本面分析，以及对更广泛市场背景的了解。
3.2.使用 SMI 遍历进行背离交易
使用 SMI 遍历进行背离交易
基于背离的交易涉及识别资产和指标（如 SMI 遍历）的价格行为何时朝相反方向移动。这种现象可能预示着当前趋势可能发生逆转。看涨 差异 当价格形成更低的低点而 SMI 遍历指标形成更高的低点时，就会发生这种情况，表明下行势头减弱。反过来， 看跌背离 当价格达到更高的高点但 SMI 遍历创造更低的高点时，就会出现这种现象，表明上涨动力正在减弱。
为了有效 trade 与 SMI 遍历的差异， tradeRS 应密切监控指标与价格相关的行为。一个关键策略是寻找极端 SMI 遍历值的背离。例如，-40 水平附近的看涨背离可能是多头头寸的强烈信号。同样，+40 水平附近的看跌背离可能是空头头寸的有力暗示。
将背离纳入交易策略需要采用严格的确认方法。 入口点 应通过其他指标进行验证，例如移动平均线、RSI 或 MACD。评估成交量趋势和背离以衡量潜在反转的强度也很重要。
风险管理 交易分歧时至关重要。 Trade交易者应设置止损单，以防止虚假信号和意外的市场波动。使用风险回报率有助于确定可行的止盈水平，确保 trade不仅要谨慎输入，而且要精确退出。
| 发散型 | SMI 遍历行为 | 价格行动 | 确认策略 |
|---|---|---|---|
| 看涨 | 更高的低点 | 降低低点 | 寻找增加的购买量，使用额外的指标进行入场确认 |
| 看跌 | 降低高点 | 高点 | 监控销量，使用其他技术工具进行验证 |
通过关注这些方面， trade投资者可以利用 SMI 遍历指标来发现潜在的逆转，并通过稳健的、基于背离的方法来增强他们的交易决策。
3.3.将 SMI 遍历与其他技术工具相结合
使用移动平均线增强 SMI 遍历信号
移动平均线 是基础工具 traders，提供对市场方向的见解。当。。。的时候 SMI 遍历指标 预示着潜在的反转，用移动平均线确认这一点可以增加一层可靠性。例如，SMI 遍历的看涨背离与价格突破重要移动平均线（例如 50 日或 200 日）上方相结合，可以增强上升趋势的可能性。
利用震荡指标进行额外确认
振荡器 像 相对强弱指数（RSI） 或者 随机震荡指标 对于识别超买或超卖状况很有价值。 Trade投资者可以寻找 SMI 遍历背离与这些达到极端水平的振荡指标之间的汇合。 SMI 遍历指标出现看跌背离，同时 RSI 读数高于 70，可能表明经济衰退即将来临。
结合成交量分析
成交量分析可以更深入地了解价格变动背后的力量。成交量的增加伴随着看涨的 SMI 遍历背离表明买家兴趣浓厚，可能会验证该信号。相反，看跌背离和卖出量上升可能会确认未来的抛售。
应用趋势线和支撑/阻力位
趋势线和支撑/阻力位对于定义市场结构至关重要。当背离与趋势线反弹或突破关键支撑位或阻力位一致时，SMI 遍历的有效性会被放大。这种对齐可以作为稳健的进入或退出信号 tradeRS。
| 技术工具 | 与 SMI 遍历结合的目的 | 信号增强 |
|---|---|---|
| 移动平均线 | 确认市场方向 | 趋势确认 |
| 振荡指标（RSI、随机指标） | 识别超买/超卖情况 | 极端验证 |
| 体积分析 | 衡量价格变动的强度 | 利息确认 |
| 趋势线/支撑/阻力 | 定义市场结构 | 结构调整 |
通过将这些技术工具与 SMI 遍历指标相集成， traders可以过滤掉噪音，增加成功概率 trades，并更有信心地执行策略。
4. 使用 SMI 遍历指标的最佳策略是什么？
使用 SMI 遍历指标进行趋势跟踪
为了利用 SMI 遍历指标， 趋势跟踪策略 非常有效。 Trade交易者应寻找 SMI 遍历线穿越信号线上方以表明看涨趋势，反之，当 SMI 遍历线穿越信号线下方时则表明看跌趋势。当这些交叉与最近从重要移动平均线（例如 50 天或 200 天移动平均线）的反弹同时发生时，它们可能会很强大。
翻转 Trades 和散度
另一种策略涉及 翻转 trades 其基于价格与 SMI 遍历指标之间的背离。当价格创下更低的低点，但 SMI 遍历形成更高的低点时，就会出现看涨背离，表明下行动能减弱，并可能出现上行逆转。同样，当价格触及更高的高点而 SMI 遍历指标走低的高点时，就会出现看跌背离，表明上行动能减弱，并且可能出现下行逆转。
突破确认
针对 突围 traders，SMI 遍历指标可以确认突破的强度。伴随着 SMI 遍历值相应急剧上升或下降的强劲走势增加了突破的可信度，表明这不是一个错误信号。如果突破随着成交量的增加而发生，则尤其如此，这可以通过成交量分析来观察。
与其他技术工具结合
| 策略 | SMI 遍历角色 | 辅助工具 | 宗旨 |
|---|---|---|---|
| 趋势确认 | 定向交叉 | 移动平均线 | 确认趋势有效性 |
| 超买/超卖玩法 | 极端情况识别 | 振荡指标（RSI、随机指标） | 验证动量极值 |
| 突破强度 | 突破确认 | 体积分析 | 通过成交量强度确认突破 |
| 结构 Trades | 与结构对齐 | 趋势线/支撑/阻力 | Trade 关键水平的反弹或突破 |
通过将 SMI 遍历与这些策略和工具集成， tradeRS 可以加强他们的市场分析并提高他们的及时性和可靠性 trades。在整体市场状况的背景下使用 SMI 遍历并与其他技术分析工具结合以获得最佳结果至关重要。
4.1.短期交易策略
倒卖利润
倒卖是一种流行 短线交易策略 这涉及到制作无数 trade可以捕捉一天内的小幅价格变动。 Trade使用这种方法的交易者通常会设置严格的止损并集中精力 入口和出口点。剥头皮成功的关键在于 流动性 和波动性；高流动性的市场允许快速进入和退出，而波动性提供了盈利所需的价格变动。
动量交易
在动量交易中， traders寻找 大批量证券朝一个方向移动 并试图跟上潮流，从趋势中获利。识别动力可能涉及寻找 股票 触及新高或可能引起重大变动的新闻。 时机至关重要及 trade交易者经常使用 1 分钟或 5 分钟移动平均线等短期指标来确定完美的入场点和出场点。
利用突破
Trade关注突破的投资者会寻找价格超出既定支撑位或阻力位且成交量增加的情况。该策略的前提是此类突破通常会导致重大的方向性波动。 成交量是一个关键指标;伴随着高成交量的突破成功的机会更大。
| 策略 | 关键指标 | 专注焦点 |
|---|---|---|
| 倒卖 | 流动性和交易量 | 止损紧，速度快 trades |
| 动量交易 | 成交量与趋势 | 遵循短期趋势 |
| 青春痘 | 数量和价格 | 在关键水平之外进行交易 |
新闻播放
短期 trade投资者经常利用新闻事件引发的波动来获利。经过 交易消息, trade由于市场可能会根据公告而迅速变化，因此投资者必须迅速做出反应。该策略需要实时新闻源和快速分析潜在市场影响的能力。
回归均值
该策略基于价格和回报最终回归平均值的理论。这种均值回归策略通常应用于区间波动市场，其中 traders 识别 超买和超卖情况 使用相对强度指数 (RSI) 等技术指标或 布林 乐队。当观察到与平均值的偏差时，就会建立头寸，并期望价格将恢复到平均值水平。
4.2.长期头寸交易策略
基本面分析
长期头寸交易策略通常围绕 基本面分析。这涉及深入了解公司的财务状况、管理质量、市场地位和未来增长潜力。 Trade采用这种策略的投资者通常会寻找被低估的股票或具有强劲增长前景的行业。他们可能持有头寸数月甚至数年，因为他们不太关心短期市场波动，而更关注长期价值。
买入并持有
购买并持有 策略是长期头寸交易的典型例子。 Traders 选择基本面强劲的股票或 ETF 跟踪指数、商品或其他资产，并在市场周期中保留它们。这种方法受益于复利和股息，并且需要更少的时间来监控每日市场走势。这里的关键是耐心和对所选资产长期表现的坚定信念。
部门旋转
Trade采取长期战略的国家也可能参与 部门轮换，将投资转向预计在未来经济周期中表现优于大盘的行业。该策略依赖于宏观经济分析和预测来预测行业表现。例如，在经济复苏期间，技术或非必需消费品等周期性行业可能会受到青睐。
进出场技术分析
虽然长期来看 traders 专注于基础知识，他们可能仍然使用 技术分析 完善入口点和出口点。识别长期趋势线、支撑位和阻力位可以有所帮助 traders 通过以更优惠的价格进入并设置战略止损订单来防止大幅下滑，从而实现回报最大化。
| 策略 | 重点地区 | 课程描述 |
|---|---|---|
| 基本面分析 | 公司/资产健康状况 | 深入检查财务、管理和市场地位。 |
| 买入并持有 | 长期价值 | 在整个市场周期中持有强大的资产，以从股息和复利中受益。 |
| 部门旋转 | 经济周期 | 根据宏观经济趋势将投资分配到可能跑赢大盘的行业。 |
| 技术分析 | 入口/出口点 | 使用图表模式来确定进入或退出头寸的最佳时间。 |
通过整合这些策略，长期定位 traders 的目标是建立一个稳健的投资组合，能够抵御短期市场波动，同时充分利用长期增长潜力。
4.3. SMI 遍历指标的风险管理技术
SMI 遍历指标的风险管理技术
SMI 遍历指标，使用的工具 trade衡量市场动力的指标可以成为风险管理策略的有效组成部分。为潜在趋势逆转提供清晰的信号使得 traders 在市场大幅波动之前调整仓位。该指标由两条线组成：SMI 线和信号线。 A 交叉 这些线可以表明趋势的变化， trade投资者可以将其作为收紧止损或获利了结的触发因素。
头寸规模可以使用 SMI 遍历指标进行细化。例如，当 SMI 线处于信号线上方的强劲上升趋势时， traders 可能会以受控的方式增加头寸规模。相反，如果 SMI 线穿过信号线下方，则可能是一个信号 减少接触 或转向表现强劲的资产。
设置 止损单 基于 SMI 遍历指标可以帮助保护资本。 Trade如果 SMI 线高于信号线（表明上升趋势），RS 可能会在近期低点下方设置止损。如果 SMI 线低于信号线，表明潜在的下降趋势，则可以将止损设置在近期高点上方。
多样化虽然不是 SMI 遍历指标的直接函数，但对其用途进行了补充。通过将投资分散到 SMI 遍历指标显示出积极势头信号的各种资产上， traders 可以进一步降低风险。这种方法与部门轮换策略相一致，优先考虑有增长潜力的部门内的资产。
将 SMI 遍历指标纳入 更广泛的交易计划 至关重要。它应该与其他分析方法结合使用，例如基本面分析或其他技术指标，以确认信号并加强决策。这种多方面的方法是管理风险和增强持续交易利润潜力的关键。
